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비트코인 데이타를 구해서 어떤 분석을 해봤습니다.

 

데이타 기간이  2013-09-03~2017-06-09 라서 그 기간 동안만 이것 저것 해봤는데요.

 

가격 차트는 아래와 같습니다.

 

price.png

아래는 일간 가격 변동%

 

daily.png

 

 

1 비트코인을 2013-09-03에 매수하고 지금까지 들고 있다면 

 

총 1366 거래일 동안

 

대략 313만원 수익, 460.5%의 수익률입니다.

 

일평균 0.337% 수익을 냈군요.

 

일 수익 편차는 4.83%정도 됩니다.

 

일 최대 수익은 73.2% 

 

일 최대 손실은 -29.8%

 

가정도 있고 한계는 있지만 통계 테스트로 이것 저것 해봐서 결론만 말씀드리면

 

앞으로 수익이 안날 확률은 0.01%

 

MDD 는 고점대비 최대 자본 인하액인데 대략 -147.4만원이 되네요.

 

고점일자         2017-05-24
저점일자         2013-09-14
최대익일자       2013-11-18
최대손일자       2013-12-06
MDD일자          2015-01-14

최장 손실일은 1248일이나 되네요. 이전 고점을 갱신하지 못한 최대 기간을 말합니다.

 

즉 내가 사자마자 3.42년 동안 손실인 상태가 될 수 있다는 말입니다. ㅡ_ㅡ;

 

연속으로 가격이 빠진날이 9일, 연속 수익인 날도 9일이네요.

 

가격이 오른날이 52%정도이고

 

아래는 일봉 가격 변동폭의 histogram입니다.

 

hist.png

 

 

연평균 수익 / MDD 는 %로는 대략 0.519인데 이것이 무슨 말이냐면

 

대략 내가 연간 20% 수익을 내려면 20%/0.519인 38.53%의 드로다운을 견뎌야한다는 의미입니다.

 

비트코인을 들고 있는 것에 대한 리스크가 어느정도 인가에 대해서 어렴풋이 느껴볼 수 있습니다.

 

물론 일봉 종가 기준으로 만든거라 일간 내에는 더 심한 고통을 겪을 수 있습니다.

 

 

의미 있는 수익은 대략 가격이 12.7%이상 올랐을 경우이고,

 

그 말은 12.7% 이상 오늘 날이상을 다 빼면 수익이 없다이고,

 

그 거래는 총 1366일 중에서 대략 23일로 1.7%정도 차지합니다.

 

즉 일년에 대략 6.2일이 정말 제대로 오른 날이란 뜻입니다.

 

 

참 터프한 상품이라는 생각이 듭니다.

 

 

결론은 분석한 기간동안의 통계적 성질(?)이 유지된다면 앞으로도 들고 있으면 수익을 날건데

 

차트는 쳐다 보지 않는 것이 건강에 이롭다 입니다. :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

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