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떨어지는 칼날을 잡으면 안되는 이유

 

주식등 거래를 하다보면 많이 듣는 이야기입니다.
떨어지는 칼날을 잡지 마라.. 손 베인다..

이를 한번 분석해볼까 합니다.

하락 시그널이 있다고 합시다.
하락 시그널은 여러가지가 존재합니다. 악재 등 뉴스가 뜨면서 전저점을 뚫고 내려간다든지 하는..
(물론 상승 시그널도 비슷한 개념이겠습니다만..)

자, 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 당연히 팔려고 하겠지요?

여러 사람이 동시에 팔려고 할 것입니다. 그러면 하락 속도에 가속도가 붙겠죠..

일반적으로 이런 시그널은 사람이 따라가기 힘듦니다. 알람을 귀로 듣고 눈으로 내용을 보고 반응했을때는 이미 늦었습니다.

또한 일반적으로 하락 시그널은 소유한 재산 가치의 하락을 의미하기에 쉽게 매도를 결정하기 힘들기도 하구요.

그래서 봇을 주로 이용합니다. 알고리즘에 맞춰 사람의 가치 판단을 떠나서 매도 결정을 하도록 말이죠.

그래서 봇은 판단합니다. 전고점을 뚫고 내려가는지, 순간순간 거래량을 비교하면서 하락 속도에 가속도가 붙는지..

이런 몇가지 판단하에 시장가로 매도를 합니다. 지정가 거래는 거래가 언제 될 지 모르기 때문에 말이죠.

단순 매도만 할까요? 아닙니다. 마진거래로 숏을 걸게 됩니다.

....

이렇게 전세계에서 수천, 수만의 봇이 동시에 판단을 합니다... 하락 속도는 가속도를 붙게 되겠죠.

여기에 적정가가 얼마라든지 가치판단 같은건 없습니다.


그렇게 내려가다 보면

일반인은.. 이정도면 저평가 된거 같아.. 구매해도 되겠지.. 라고 생각하며 구매를 할 것입니다. 이 시점이 떨어지는 칼날을 잡는거죠...

봇은요?

마진거래 숏 걸었잖아요? 이익 실현을 합니다.

수천 수만의 봇들이요? 아니요.. 일정 수준을 지정해서 그 수준에 도달한 봇 들만요... 물론 평가 자산의 감소에 따른 적정선 판단도 있겠구요.

이렇게 대부분의 사람들과, 소수의 봇이 이익 실현을 하면.. 당연히 하락 속도가 감소하게 되겠죠..

여기서 대부분의 봇들이 반응하게 됩니다. 이익 실현을 하죠. 그리고??? 마진 거래를 또 합니다. 상승에 베팅을 하죠.

떨어지면 어떻게 하냐구요? 아까 걸었던 숏 마진으로 100을 벌었잖아요?? 그럼 50정도 까지만 걸어요.. 망해도 이미 50은 벌은거죠..

그러면?? 네 기술적 반등이 오게 됩니다.

그래서 위로 올라가게 되는데, 마찬가지로 초기에 가속이 붙게 됩니다. 당연히 초기 값 까지는 못올라가죠.. 추락폭의 한 30% 정도까지 올라가면 다행입니다만..

역시 또 올라갈수록 가속도는 줄어들게 됩니다.. 특히 상승장은 하락장에 비해 가치가 높아지므로 많이 사기 힘들게 되죠..
100원짜리를 10% 하락장이면 90원이 되서 1.1111 개를 사겠지만 10% 상승장이면 0.999..개 밖에 못사니까요 고정된 자산으로 거래시 한계는 좀 빨리 오게 됩니다.

그럼 봇들은 또 이익 실현을 하게 됩니다.

일반인은요? 아까 처음값에서 잃은게 있잖아요.. 쉽게 이익실현을 못하죠..

자, 봇들이 이익실현을 합니다... 마진으로 구매한 것들을 팔죠... 네.. 가격은 다시 내려갑니다.

수천, 수만의 봇들이 팝니다.. 네 가속도가 붙네요.

또 마진을 걸게 됩니다.

봇이 판단하기에... 어? 아까 내려오면서 벌었구요, 또 기술적 반등으로 올라가면서 벌었어요.. 벌었으니 평가 자산이 증가해 있습니다.

전저점보다 더 내려가도 괜찮겠네요.. 네.. 전저점에서 가속이 멈추지 않게 됩니다.

일반인은 뒤통수 한번 맞았어요.. 일단 구매를 보류합니다.

네 전저점을 뚫고 내려가네요.

다시 위와같이.. 저평가 판단이 나오면서(일반인), 또 평가 자산 포트폴리오 상 이익 실현 시점이 나오면서(거래봇) 가속도는약간씩 줄어들게 됩니다.

다시 기술적 반등과 이익실현이 반복 되겠죠.

이 상황이 보통 3회 이상은 일어난다고 봅니다.

그러면서 평가 자산 역시 한계가 있기에 좀 더 큰 흐름에서의 하락 가속도는 감소하게 되죠.

그리고 기술적 반등 역시 일반인의 구매 능력의 한계가 오기에 반등 폭이 줄어들게 됩니다.

봇이 판단하기에 이정도 상승 하락폭은 마진의 메리트가 없게 되는 거죠..

전반적인 흐름이 진정세가 되는 것입니다. 물론 일반인은 한 3-4번의 마진콜로... T.T


그리고 나면.. 다시 다음 시그널을 기다립니다.

지금까지 내렸다고 올려주거나 하는거 없습니다.

가치가 저평가 되었다고 사주거나 하지 않습니다.


....

제가 전에 봇에 대한 강좌를.. 봇을 만들지 않더라도 이해하는게 필요한 이유가 바로 이런 것들 때문입니다.

물론 이와 같은 예는 단편적인 케이스일 뿐입니다. 시장은 훨씬 복잡한 흐름이 지배하겠죠..

 

 

 

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