트레이딩봇 관련
결론전에 간단한 설명
1분봉일때
하나의 봉은 1분동안의 움직임을 봉의 모습으로 보여주는것입니다.
봉을 보면 1분동안의 시가,고가,저가,종가를 알수 있습니다.
이동평균
ma5(5 이동평균)를 구하는 공식
((-4봉의 종가) + (-3봉의 종가) + (-2봉의 종가) + (-1봉의 종가) + (현재봉의 종가=현재가) ) / 5 입니다.
즉 이전 4개봉의 종가와 현재가를 다 더해서 5로 나눈값이 ma5 입니다.
이동평균선
위에서 구한 이동평균값이 각봉마다 있습니다. 그 점들을 선으로 연결한것입니다.
그냥 연결하면 각이 지니까 부드럽게 다시 그려준것입니다.
차트를 보면 부드러운 곡선으로 표현되어 있습니다만, 실제로는 각져있습니다.
모든 보조지표는 후행성입니다.
현재가가 수시로 변합니다. 변할때마다 이동평균값이 바뀝니다. 평균에 현재가가 포함되어있으니 당연한것입니다.
즉 가격이 먼저 움직이고 그다음 이동평균값이 움직인다는것입니다. 절대 반대일수는 없습니다.
자동거래봇?
1분봉차트에서 ma5와 ma20을 이용해 골든크로스일때 매수, 데드크로스일때 매도하는 시스템을 만들었습니다.
현재가가 변하기 때문에 ma5와 ma20은 가격(현재가)이 변할때마다 계속 변합니다..
이말은 아직 봉종가가 확정이 안된 현재 시점에서는 골든크로스가 났다, 안났다를 계속 반복할수도 있다는것입니다.
그래서 종가가 확정되는 시점인 59초후 1분이 딱되어 종가가 나왔을때 골든크로스 여부를 확인하고
골든이면 그 가격에 매수신호를 발생합니다.
슬리피지?
매수신호가 1000원에 나서 1000원에 시스템이 매수주문을 합니다. 그런데 그 가격에 못살때가 많습니다.
이미 호가는 달라져 있거던요. 한두호가 손해보고 사던지, 꼭 사야한다면 시장가주문을 하면 됩니다.
시뮬레이트할때 거래할때마다 한두호가 손해본다고 과정해서 수익을 통계 내야합니다.
시뮬레이트
혹시 분봉 과거 시고저종가 데이타를 구할수 있으면 과거에 시스템 수식을 대입해서 시뮬레이터 해보세요.
꼭 액셀이던 프로그램이던 데이타를 통해 확인해보세요. 눈으로 보면 안됩니다.
100% 수익이 안날겁니다. 그러나 수익나게 만들수 있습니다. ma5,ma20이 아니고 ma6, ma25로 바꿔서 다시
해보세요. 수익이 납니다. 그래도 안난다면 5분봉으로 바꿔보세요. 그래도 안난다면 10분봉.
그래도 안나면 ma8, ma22로 바꿔서..
과거를 수익이 나게 변경해보는 작업을 계속 하다보면 결국은 수익이 납니다. 쉽지요? (최적화라고 합니다.)
산수문제
2 4 6 8 10 12 라는 숫자가 있습니다. 다음 나올숫자는 뭘까요?
짝수로 구성되고 2씩 증가하는 규칙을 가졌기 때문에 답은 14.
그런데 누군가 27이라고 합니다. 틀린것일까요?
2 4 6 8 10 12 27
2~12까지 변화로만 보면 14가 맞지만 생뚱맞게 27이 나와버렸다고 해서 틀린 답은 아닙니다.
2 4 6 8 10 12 27 32 2 4 6 8 10 12 27 32 2 4 6 8 10 12 27 32 ... 반복
원래 8개의 숫자가 계속 반복적으로 나오는 규칙이라면.. 그간 안나왔던 27, 32도 있으니 27도 정답입니다.
규칙을 어디까지 발견했느냐에 따라 다음에 나올 숫자는 또 달라질수 있습니다.
2~12까지 발견했기때문에 14가 답이지만, 생뚱맞게 27이나온다 하더라도 틀린답이 아니다는 의미입니다.
이말은 과거 어떤데이타를 가지고 통계를 내던, 확률을 내던, 평균을 내던 예상했던데로 시장은 안간다는
말입니다. 위 시뮬레이트과정에서 과거를 수익나게 최적화 백날해봐도 시장은 그대로 안간다는것입니다.
정말 시장에 실전 투입하면 수익이 날거라 보세요? 선물 시스템트레이딩 수년개발해봤는데요. 안납니다.
특히 후행성 보조지표 날수가 없습니다. 실전에서 수익나는걸 들어본적도 없고 본적도 없습니다.
수익난다면 보조지표 처음 개발한 사람은 엄청난 부자가 되었겠지요. 그런사람 아무도 없습니다.
이동평균만 예를 들었지만, 다른 보조지표도 마찬가지 입니다.
길어졌지만요. 트레이딩봇을 만드시더라도 보조지표는 보지 마세요. 시간낭비입니다.
최적화, 슬리피지, 수수료 다 감안하고 통계내보세요. 정말 어렵습니다.
아.. 수익이 날때도 있어요. 계속 상승하는 원웨이 장일경우는요. 근데 횡보장에서는 죽음입니다.
횡보장일때는 진입신호 없이 하면 되지 안나요? 앞으로 횡보장일지 아닐지를 어찌 판단합니까?
그것도 보조지표 이용하면 됩니다. 위에서 했던 최적화작업을 통해서 구분할수 있습니다.
보조지표이용하고 최적화하면 그 또한 의미 없습니다.
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꼬리말
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때마침 보조지표를 이용한 봇을 만들려고 자료수집 중이었는데 이런 글을 봤네요ㅎㅎ
감사합니다.
봇 개발 경험이 많으신 것 같은데..
그렇다면 혹시 어떤 정보를 갖고 접근하는게 가장 효율적인지 살짝 귀띔해 주실 수 있으실지요?