아래쪽에 이런 캡쳐를 올렸더랬습니다.
크로스에서 사고 팔게 로봇을 구현했더니...
저 사각형 왼쪽위에서 사서, 오른쪽 아래에서 팔더군요. ㅜㅜ
그래서 몇번의 수정을 (손실을 보면서... ㅜㅜ) 거쳐서 완전 상승장일때만 동작하게 했습니다.
너무 보수적인 구현이라 놓치는 찬스들이 많지만...
일단 손안대고 지혼자 돈다는데 의미를 둬봅니다.
왼쪽 사각형은 3%, 오른쪽 사각형은 1.1% 수익입니다.
API는 코인원, 코인은 XRP입니다.
처음엔 MACD, RSI 를 주로 참고했고,
이런저런 변수들을 조정하면서 백테스트를 했습니다.
윌리엄스 변동성 같은 것이 이론적으로는 가장 와닿았습니다.
역시 여러 경험자들의 의견처럼, 과최적화는 성공하기 힘들고,
단순한 모델이 더 좋네요.
상승장인지 아닌지는...
장기 이평선을 MA100 또는 MA200으로 정하고
장기 이평선이 일정한 기울기이상인지, 현재체결가가 장기이평선 위쪽에 있는지로 판단합니다.
워낙 변동성이 큰 장이라서 장기이평선기준으로 상승장이 자주오긴합니다.
설정에 따라 2~3일에 한번오기도 하구요.
로직도 고민이 필요하지만, 결국은 손으로 하는게 아니라서, 슬리피지를 이길 수 있도록 해야하는 것이... 힘드네요.
모두 성투하세요~
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