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안녕하세요

 

파이썬을 이용해서 코인 트레이딩 프로그램을 만들고 있는 학생입니다.

 

테스트 해보고 싶은 로직도 생겼고 자동 매수/매도도 어느정도는 구현을 한 상태라 이제 본격적으로 백테스팅을 하려고 시도중입니다.

 

플로닉스에서 다양한 코인들의 가격 데이터를 5분 단위까지 제공하고 있어서 api를 통해 가격을 받아오려고 했는데 플로닉스에서 제공하는 모든 가격 데이터들은 플로닉스를 기준으로 설정된 가격들이지 않나요?

 

정작 제가 이용하는 거래소는 빗썸인데 그렇다면 플로닉스에서 제공한 데이터를 바탕으로 좋은 전략을 짠다고 하더라도 실제와는 괴리가 생길 것 같습니다.

 

그런데 계속 구글링을 해 봐도 보통 외국 거래소에서 제공하는 데이터를 많이들 쓰시던데 다들 백테스팅은 어떤 데이터를 바탕으로 하시나 궁금합니다.

 

그냥 어느정도 괴리가 발생할 수 있더라도 그걸 감안하시고 백테스팅을 하시나요 아니면 한국 거래소의 코인 데이터를 받을 수 있는 다른 방법이 있는건가요?

 

감사합니다.

 

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17
댓글 7
  • ?
    대세상승 2018.01.14 20:02
    가격의 흐름과 이격도를 활용한 알고리즘이라면 해외나 국내나 별반 차이가 없다고 봅니다..
    어차피 시세흐름과 등락폭은 비슷하기 때문이죠..
    저두 예전에 gekko에서 백테스트 해봤던거 같은데..
  • ?
    커피맨 2018.01.14 20:08

    특정거래소 백테스팅으로 최적화를 해도 커브피팅이라 망할텐데요..
    https://bitcoincharts.com/charts/korbitKRW#rg60ztgSzm1g10zm2g25zv
    빗썸은 없지만 어지간한 거래소 1분봉 정보까진 여기서 json데이터로 뽑아올수 있습니다.

     

    추가로 크립토와치도 시장정보 api를 제공합니다. 빗썸은 여기서 뽑으면 되겠네요.

  • ?
    파란기린이 2018.01.14 21:32
    빗썸에서 5초마다 가격을 가져와서 파일로 저장하세요.
  • ?
    엑셀러레이터 2018.01.15 09:58

    백테스트가 어렵다면 적은 돈으로 투자가 가능하니 직접 써보는걸 추천드립니다
    백테스트로 전략 짜도 실제로는 수익이 절반도 안되서 저같은 경우에 백테스트 없는게 시간상 이득이었습니다
    시스템 트레이딩의 핵심은 경쟁자보다 빠른 매수 매도와 모든 상황에 대한 예외처리입니다. 백테스트에 너무 얽메이지 마시기 바랍니다 ㅎㅎ

  • ?
    aring 2018.01.15 13:49
    답글 달아주신 분들 정말 감사드립니다!!
  • ?
    Rjdlso 2018.02.05 15:00
    저도 빗썸에 이용해보려고 시도 중입니다. 백테스트 용으로 데이터 가져오는 방법은 최근 transaction 가져오는 api에서 offset 이용해서 누적해서 원하는 시간단위로 분봉 만들어 쓰는 방법인거 같습니다.

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