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현재 rnn을 사용하여 다음 시점에 시세가 up이 될지 down이 될지 예측하는 

프로그램을 만들어서 단타용 자동트레이딩하는 봇을 만들었습니다.

근데 질문이 있습니다.

 

1. bittrex api를 사용하여 candle을 받아와서 데이터 학습을 진행하는데

어느순간부터 1분 candle 업데이트 속도가 느려졌는데...

예를들어 현재 시간이 30분이면 candle도 30분에 딱 생겼는데...

어느순간부터 3~4분정도 지연시간이 생기던데... 다른분들도 그런가요??

이에 대한 해법은 비트렉스에서 개선하는 점 밖에 없을까요?...

 

2. 현재 예측 정확도가 80프로 정도되는데... 이를 더 개선할만한 방법이 뭐가 있을까요?

 

3. 파이썬으로 개발하였고 쓰레딩 라이브러리에 타이머를 써서 특정함수를 30~1분마다 재실행되도록했는데

일정시간? 이 지나면 쓰레딩부분에서 에러가 생기는데...

계속해서 반복실행하는 다른 방법이 있을까요??...

 

ps. 아직 개발초보입니다... 이제 석사졸업하고 취준하기 전에 딥러닝 공부삼아 만드는 중인데...

어떤 방식으로 혹은 기타 다른 트레이딩 봇들은 어떤 알고리즘으로 트레이딩 하는지 궁금합니다...

 

 

 

 

 

 

 

 

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꼬리말

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댓글 9
  • ?
    ddeel 2018.01.17 23:36
    저도 초보이지만 라이브러리 이용해서 그래프/시세데이터 가격을 "예측"하는 행위 자체는 그리 어려운 것이 아닌 것 같습니다.
    중요한 것은 예측한 데이터를 가지고 어떤 코인을 살 건지, 얼마나 살건지, 언제 팔건지, 얼마나 팔건지 이런 것들을 학습시키는 것이 머리 아프더라구요.
    제가 생각한 것은 사고 파는 행위를 강화학습 + 백테스팅 이용하여 이런 부분을 학습하도록 하면 어떨까요? (Atari 게임봇처럼)
    저도 생각만 하고 구현에 손은 못대고 있지만요.
  • ?
    카다쿠리 2018.01.17 23:46
    @ddeel
    저도 석사 주 연구분야는 강화학습을 공부하여서 강화학습으로 접목하고자 하였는데...
    강화학습은 무리가 있다고 보이더군요... 우선 멀티암드반딧 문제처럼 다양한 코인중에서 수익률이 더 높게 날 코인을 확률로 선택하는 부분과 선택한 코인을 강화학습하여 매수나 매도를 하도록 하는 것을 하였습니다. 강화학습은 Q러닝 사용하여 스테이트는 2가지 스테이를 갖는것으로 하고 입실론그리디로 확률을 조정해가면서 하였는데... 방법의 미스 인지... 사실 좀 성능자체가 좋지 못하고... 학습에 걸리는 시간이... 너무 오래 걸리다보니... 1분단타용 봇으로는 힘들었습니다.
    그래서 RNN으로 하였는데 1000번 반복횟수에 학습하는데 걸리는 시간이 약 30초 정도라 1분단타용 트레이딩에 적합하여 선택하여 여러가지 방법을 시도하였습니다. 처음에는 UP, DOWN이 아닌 코인의 시세예측을 하였는데... 솔직히 뭐... 너무 안좋았고,,, 그러던중 시세가 다음시점에 오를지 내려갈지에 대한 예측에서는 예측 성능이 좋기에 이를 사용해서 하는데 수익률도 실제 5만원치 코인사서 하루 돌려보니 수익도 괜찮은편이었습니다. 그래서 더 좋은 성능으로 이끌어내기위해 더 연구해야겠어요 ..ㅎㅎㅎ
  • ?
    광부 2018.01.18 00:25
    @카다쿠리
    우와 멋지십니다. 전직 알고리즘 트레이더 및 강화학습전공자인데요. 몇분봉으로 알고리즘 돌리시고 백테스트는 어느정도 기간으로 해보시고 적용하시는건지 여쭤봐도 될까요?
  • ?
    ddeel 2018.01.18 00:27
    @카다쿠리
    아 강화학습 쪽을 이미 해보셨군요ㅎㅎ멀티 암드 밴딧은 처음 들어보네요 하나 배워갑니다.
    그런데 학습에 걸리는 시간이 오래 걸리는 것과 학습된 모델을 사용하는 것은 다른 문제인 것 같습니다.
    알파고가 이세돌과 대국할 때 매 수마다 학습 데이터를 갈아 엎고 새로 시작한 건 아니니까요 ㅎㅎ

    일단 백테스팅은 강화학습 여부와 관계없이 필요하다고 생각합니다.
    하루 수익률이 괜찮다고 하셨지만 백테스팅 이용하면 방대한 과거 데이터를 토대로 사고 파는 알고리즘을 최적화시킬 수 있으니까요.
    https://wikidocs.net/2874 <- 참조 하시면 좋을 것 같습니다.
  • ?
    커피맨 2018.01.18 00:23
    시세 업다운만 예측하는것이라면 4~5년전에 읽은 일본쪽 학생 논문이 하나 있었는데, 실제값보다 평균값을 인풋으로 하면 예측률이 더 올라가더군요.
    저도 관심은 있고 적용할 부분은 생각하고있는데 문과라 힘드네요 ㅎㅎ
  • profile
    커피중독자 2018.01.18 17:00
    1번은 비트렉스 사용자증가로 인한 현상으로 전 추측하고 있습니다.
    2번은 실거래 시 80%의 정확도라면 감히 제가 훈수둘만한 부분이 아닌듯합니다.
    3번은 비트렉스 요청 시 에러라면 하루 주문횟수 등의 제한이 있으니 이부분 확인해보심이... 혹 스레드 문제라면 스레드를 제어하기전에 상태를 확인해보세요. 특히, 스레드로 api요청 시 간혹 네트워크 딜레이 등이 발생되어 예상치 못했던 상태에 가있을 수도 있습니다.
  • ?
    MOONL 2018.01.20 11:19
    안녕하세요 저도 RNN접목해서 시세 예측 봇을 개발 중입니다.
    저도 80%정도 정확도를 끌어 왔는데 정보 공유하고 싶네요. 혹시 가능하시면 쪽지 부탁드립니다~
  • ?
    horaio 2018.02.18 21:41
    혹시 이런 딥러닝 트레이닝 봇, 시중에 유통 되나요? 어디서 사용 할수 있는지? 가격은 어떻게 되는지?
    많이 궁금해요.
  • profile
    anymask 2018.05.25 10:32
    흠.... 개인적으로 봇 만들어서, 돌리고 있는 1인입니다. 하지만, 패닉셀에는 프로그램 봇 매매 대처하기 힘들더군요~ 이만...

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