조회 수 1723 좋아요 12 댓글 5


떨어지는 칼날을 잡으면 안되는 이유

 

주식등 거래를 하다보면 많이 듣는 이야기입니다.
떨어지는 칼날을 잡지 마라.. 손 베인다..

이를 한번 분석해볼까 합니다.

하락 시그널이 있다고 합시다.
하락 시그널은 여러가지가 존재합니다. 악재 등 뉴스가 뜨면서 전저점을 뚫고 내려간다든지 하는..
(물론 상승 시그널도 비슷한 개념이겠습니다만..)

자, 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 당연히 팔려고 하겠지요?

여러 사람이 동시에 팔려고 할 것입니다. 그러면 하락 속도에 가속도가 붙겠죠..

일반적으로 이런 시그널은 사람이 따라가기 힘듦니다. 알람을 귀로 듣고 눈으로 내용을 보고 반응했을때는 이미 늦었습니다.

또한 일반적으로 하락 시그널은 소유한 재산 가치의 하락을 의미하기에 쉽게 매도를 결정하기 힘들기도 하구요.

그래서 봇을 주로 이용합니다. 알고리즘에 맞춰 사람의 가치 판단을 떠나서 매도 결정을 하도록 말이죠.

그래서 봇은 판단합니다. 전고점을 뚫고 내려가는지, 순간순간 거래량을 비교하면서 하락 속도에 가속도가 붙는지..

이런 몇가지 판단하에 시장가로 매도를 합니다. 지정가 거래는 거래가 언제 될 지 모르기 때문에 말이죠.

단순 매도만 할까요? 아닙니다. 마진거래로 숏을 걸게 됩니다.

....

이렇게 전세계에서 수천, 수만의 봇이 동시에 판단을 합니다... 하락 속도는 가속도를 붙게 되겠죠.

여기에 적정가가 얼마라든지 가치판단 같은건 없습니다.


그렇게 내려가다 보면

일반인은.. 이정도면 저평가 된거 같아.. 구매해도 되겠지.. 라고 생각하며 구매를 할 것입니다. 이 시점이 떨어지는 칼날을 잡는거죠...

봇은요?

마진거래 숏 걸었잖아요? 이익 실현을 합니다.

수천 수만의 봇들이요? 아니요.. 일정 수준을 지정해서 그 수준에 도달한 봇 들만요... 물론 평가 자산의 감소에 따른 적정선 판단도 있겠구요.

이렇게 대부분의 사람들과, 소수의 봇이 이익 실현을 하면.. 당연히 하락 속도가 감소하게 되겠죠..

여기서 대부분의 봇들이 반응하게 됩니다. 이익 실현을 하죠. 그리고??? 마진 거래를 또 합니다. 상승에 베팅을 하죠.

떨어지면 어떻게 하냐구요? 아까 걸었던 숏 마진으로 100을 벌었잖아요?? 그럼 50정도 까지만 걸어요.. 망해도 이미 50은 벌은거죠..

그러면?? 네 기술적 반등이 오게 됩니다.

그래서 위로 올라가게 되는데, 마찬가지로 초기에 가속이 붙게 됩니다. 당연히 초기 값 까지는 못올라가죠.. 추락폭의 한 30% 정도까지 올라가면 다행입니다만..

역시 또 올라갈수록 가속도는 줄어들게 됩니다.. 특히 상승장은 하락장에 비해 가치가 높아지므로 많이 사기 힘들게 되죠..
100원짜리를 10% 하락장이면 90원이 되서 1.1111 개를 사겠지만 10% 상승장이면 0.999..개 밖에 못사니까요 고정된 자산으로 거래시 한계는 좀 빨리 오게 됩니다.

그럼 봇들은 또 이익 실현을 하게 됩니다.

일반인은요? 아까 처음값에서 잃은게 있잖아요.. 쉽게 이익실현을 못하죠..

자, 봇들이 이익실현을 합니다... 마진으로 구매한 것들을 팔죠... 네.. 가격은 다시 내려갑니다.

수천, 수만의 봇들이 팝니다.. 네 가속도가 붙네요.

또 마진을 걸게 됩니다.

봇이 판단하기에... 어? 아까 내려오면서 벌었구요, 또 기술적 반등으로 올라가면서 벌었어요.. 벌었으니 평가 자산이 증가해 있습니다.

전저점보다 더 내려가도 괜찮겠네요.. 네.. 전저점에서 가속이 멈추지 않게 됩니다.

일반인은 뒤통수 한번 맞았어요.. 일단 구매를 보류합니다.

네 전저점을 뚫고 내려가네요.

다시 위와같이.. 저평가 판단이 나오면서(일반인), 또 평가 자산 포트폴리오 상 이익 실현 시점이 나오면서(거래봇) 가속도는약간씩 줄어들게 됩니다.

다시 기술적 반등과 이익실현이 반복 되겠죠.

이 상황이 보통 3회 이상은 일어난다고 봅니다.

그러면서 평가 자산 역시 한계가 있기에 좀 더 큰 흐름에서의 하락 가속도는 감소하게 되죠.

그리고 기술적 반등 역시 일반인의 구매 능력의 한계가 오기에 반등 폭이 줄어들게 됩니다.

봇이 판단하기에 이정도 상승 하락폭은 마진의 메리트가 없게 되는 거죠..

전반적인 흐름이 진정세가 되는 것입니다. 물론 일반인은 한 3-4번의 마진콜로... T.T


그리고 나면.. 다시 다음 시그널을 기다립니다.

지금까지 내렸다고 올려주거나 하는거 없습니다.

가치가 저평가 되었다고 사주거나 하지 않습니다.


....

제가 전에 봇에 대한 강좌를.. 봇을 만들지 않더라도 이해하는게 필요한 이유가 바로 이런 것들 때문입니다.

물론 이와 같은 예는 단편적인 케이스일 뿐입니다. 시장은 훨씬 복잡한 흐름이 지배하겠죠..

 

 

 

이 글은 http://coinsociety.net/ 에서도 보실 수 있습니다. (회원가입 필요)

Comment '5'
  • ?
    카이 2017.01.12 19:47
    좋은글 감사합니다.
    일반 주식?트레이닝 하시는분 들은 가급적이면 남는돈으로 장기적인 관점으로 분할매수를 하시는게 좋습니다.
    하지만 비트나 이더같은 가상화폐는 조금 다른 성향이있습니다. 스캘퍼 까진 아니더라도 몇일 정도 정산해가면서 접근하세요.
  • ?
    skyleeo 2017.01.12 21:38
    ㅠㅠ
  • profile
    kimpro 2017.01.12 23:35
    추천 누르고 갑니다
    좋은글 감사합니다
  • profile
    일사철리 2017.01.13 10:52
    이해하기 쉽게 써주시네요 고맙습니다..
  • ?
    blockchain 2017.01.13 14:46
    궁금했던 내용인데 글로 읽게 되어 감사합니다^^

List of Articles
번호 제목 좋아요 조회 수 글쓴이 날짜
공지 [해킹대응] 해커의 뻘짓! - 구글 비밀번호 관리의 취약점. 6 file 4 2365 안씨아저씨 2017.02.09
공지 신규 회원은 등업해야 글쓰기 가능합니다. 2 1 742 쌍둥아빠 2017.01.31
공지 땡글 운영 규정입니다. 34 6 130231 쌍둥아빠 2014.04.13
9778 초보 채굴기 사용기 (XFX RX 480 BLACK Wolf OC D5 8GB) 4way       안녕하세요. 땡글에서 많이 배워서 채굴기 며칠 돌려 봤습니다.    처음에 많이들 구성하시는 정사각형 모양으로 프로파일 구성 하려고 했으나 사무실 이다보니 공간을 차지 하는게 다른직원들에게 민폐이기에... file 1 720 유고자 2017.01.17
9777 글쓰기 정상 작동합니다. 조용히 서버를 옮겼는데, 기존 php5에서 php7로 옮기면서 모듈과 애드온 몇 개가 작동을 안해서 중간에 먹통이 됐습니다. 불편을 드려 죄송합니다. 일단 해당 기능들을 삭제해서 글쓰기 및 댓글은 이상없이 작동합니... 7 4 233 쌍둥아빠 2017.01.17
9776 @쌍둥아빠 님, 사이트가 이상해요 @쌍둥아빠 님, 지금 ddengle 사이트가 이상해요.   글작성후 submit 해도, 액션이 종료되지 않게 보이고, 그런데도 글은 올라가 있고, 댓글도 마찬가지. 그래서, 마치 도배하는것 처럼 보이고, 알림도 제대로 오지 않... 3 534 안씨아저씨 2017.01.16
9775 ETH 의 POS 전환에 대한 단상. 드디어 , ETH 가 Caspher 라는 POS 합의 방식으로 이전하는가 봅니다.   이때, Vesting (쉽게 적립하는) 코인수 에 대한 논란이 저쪽의 커뮤니티에서 얘기가 있는것 같네요.   기본적으로 PoS 로 이전하는것을 메인으... 2 1 1318 안씨아저씨 2017.01.16
9774 비트코인과 모네로.. 투자를 생각을 하고있는데 모네로와 비트코인 둘중 어느게더 비전이있을까요?   또한 지금 모네로가 파죽지세로 떨어지고있는데 다시 오를까요? 3 942 카루루 2017.01.16
9773 IS와 비트코인 => 비트코인 본격 규제 시작 => 비트코인 PUT 옵션 매수 기회 ? 이미 1년전에 IS에서 비트코인을 테러지원에 이용했다고 나왔었는데도,  1년간 규제안하고 미적이더니 미국 WSJ에서   IS <-> 비트코인  연계 를  거론하기  시작....  왜 이제서야 ??? 비트코인 폭락 전조 ??   비트... 6 1151 스머프1000 2017.01.15
9772 [Coinone] 中 대형 거래소 3곳, 당국 규제 압력에 "마진 트레이딩 중단" 1월 3주차 中 대형 거래소 3곳, 당국 규제 압력에 "마진 트레이딩 중단"   지난주 비트코인 가격은 전주대비 13%가량 내리며 연속해서 하락세를 이어갔습니다. 1월 8일 $942까지 오르며 회복세를 보였던 비트코인은 ... file 1 1288 Coinone 2017.01.15
9771 스트라티스 백서(White Paper) 한국어 번역본   스트라티스 한국어 번역본 : https://goo.gl/CMq7gr   스트라티스 백서 한국어 번역 프로젝트를 무사히 마쳤습니다. 참여해주신 Blackpink님, leo님 감사합니다. 오역 또는 어색하거나 이상한 문장 있으시다면 알... 5 file 3 956 진상손님 2017.01.15
9770 초보 이더 채굴에 대한 질문입니다. - 채굴성에 관한..      이더리움 채굴 하루가 지났습니다.   그래픽 480 6way 구성으로 3대를 돌리고 있습니다.   24시간 채굴을 해보니 1.489이더 정도 채굴이 되었네요.  평균적으로 그 구성으로 한대당 하루  0.7~8이더를 채굴한다... 4 729 깜장고무신 2017.01.15
9769 중국 마진 거래 정지 Smart Editor™ WYSIWYG Mode 중국에서 마진거래를 갑자기 정지시켰습니다.   okcoin에서 거래하는데 특별한 공지사항이 없이 마진 가능량만 0으로 변했기에   시스템 오류인가 했는데, 정식으로 멈춘 것이더군요..   ... 2 1212 은빛늑대 2017.01.15
9768 새해 복 많이들 받으셨나요? 오랬만에 들어왔더니 2015년 6월 14일 올린글에 답글이 달려 베네수엘라 소식을 알려드리고자 인사드립니다 . 새해에도 복많이 받으시고 항상건강하고 좋은일만 있길 바랍니다.   당시 베네수엘라 환율이 416 볼리바... 1 file 2 396 케몽 2017.01.15
9767 간단하게 구성하는 차익거래   전제조건 : 두 거래소간의 가격 차이가 변동이 충분히 있어야 함 (가격 차이가 아니라 차이에 변동성입니다.) 좀 더 안전한 거래를 위하여 마진 거래 활용   예를 들면 차이가 5% 였다가, 1% 였다가 등등.. 현재 한... 4 5 1387 은빛늑대 2017.01.14
9766 [크롬 확장프로그램 소개] 웹사이트 광고영역 때문에 짜증나시나요?   https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock%20-element-hiding-h/chmimgmjdabgiilljdjfbonifbhiglao   광고 차단을 넘어서서 아예 그 광고의 영역(프레임)까지 제거해서 화면을 넓게 쓸수 있게 해줍니다. ... 529 꿀맨 2017.01.13
9765 [ 직송나라 ] 제주 유기농 콜라비가 들어왔습니다. 안녕하세요? 가성비높은 산지직송 쇼핑몰 직송나라의 아카바입니다.   1월부터 3월까지는 제주도 유기농 콜라비가 제철입니다.   저렴한 가격으로 판매시작하오니 많은 사랑부탁드립니다.   콜라비는 성인병 특히 고... 282 아카바 2017.01.13
9764 비트코인 어떻게 보관하시나요? 완전 초보입니다 저는 일단 이야비트나 코빗같은 거래소에서 지갑을 만들어서 사용을하는데요 이게 안전한거같지가 않아서 안전한 방법으로 지갑을 만들고싶어서 여러분께 여쭤봅니다 다들 어떻게 보관하시나요? 5 1255 요깜 2017.01.13
9763 Poloniex 차트 팁 <Poloniex 차트 팁>   Poloniex 차트에서는 몇몇 보조지표들을 보여줍니다.   차트 좌측 상단에서 선택할 수 있으며,   이동평균선의 경우 기간을 선택할 수 있는데, Poloniex에 문의해 보니 1의 의미는 30분 이라고 ... 1 file 1 985 skanEorl 2017.01.12
9762 1월 2주차 가상화폐 관련 뉴스입니다.   2017년 새해 복 많이 받으세요! Happy New Year! 현재 스트라티스 백서 한글 번역 프로젝트를 진행중입니다.  많은 관심 부탁드립니다^^   제 기준으로 눈에 띄는 뉴스들만 정리해보았습니다. 잘못된 뉴스나 다른 ... 7 file 5 1240 진상손님 2017.01.12
» 떨어지는 칼날을 잡으면 안되는 이유... 떨어지는 칼날을 잡으면 안되는 이유   주식등 거래를 하다보면 많이 듣는 이야기입니다. 떨어지는 칼날을 잡지 마라.. 손 베인다.. 이를 한번 분석해볼까 합니다. 하락 시그널이 있다고 합시다. 하락 시그널은 여러... 5 12 1723 은빛늑대 2017.01.12
9760 이런글을 공개적으로 질문드려 죄송합니다 - 보스코인 작년부터 블록체인 OS에서 진행하는 프로젝트인 보스코인을 관심있게 보고 있었습니다.   그런데 작년 말에 프리세일을 진행하면서 부터 지인들로 부터 연락을 받았습니다.   이른바 "다단계"업체에서 보스코인을 진... 17 2435 십자탑 2017.01.12
9759 헛~ 380마이닝 이제 끝난건가요? 이번달 들어와서 계산해보니 380인데... 현재가로 계산하니 전기세와 거의 또이또이 다 됐네요. 가격이 오르지 않는다면 이번달 안으로 적자 마이닝이 되겠네요... 이더 이클 제크 나눠서 같이 캐는데 제가 효율이 나... 3 1028 땡빗 2017.01.12
목록
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 500 Next
/ 500