MBY_LAB custom_top_html:no
default debug random = 0 / type = READ / detected = READ

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 댓글로 가기 위로 아래로

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 댓글로 가기 위로 아래로

재미있느.png

안녕하세요!

이번시간에는 이동평균선의 수학적, 그리고 이론적 개념, 매매기법을 담은 “This is Moving Average” 발간을 기념하여, “이동평균선”에 대해 이야기 나누어 보려고 합니다. (**이동평균선의 간략한 개념은 이전 글을 참고하시기 바랍니다.)

이동평균선이 지니고 있는 특성 중 주가의 “변곡"을 표현할 수 있는 가장 쉬운 방법은 “수렴과 확산 (Convergence & Divergence)"을 활용하는 것 입니다.

 

1. 이동평균선의 수렴(Convergence)와 확산(Divergence)

1.png

이동평균선의 수렴(Convergence)이란, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 초과하는 움직임이 나타나며, 교차되는 것을 의미 합니다. 오늘을 기준으로 일정 기간동안 단기적 움직임의 평균 주가 상승% 가 장기적 움직임의 평균 주가 상승% 보다 크다는 것으로, 최근 주가가 크게 상승 하였다고 판단할 수 있습니다.

즉, 이동평균선이 수렴하면, 주가가 상승 추세로 전환이 이루어 질것이라 해석할 수 있으며 이를 “골든 크로스(Golden Cross)” 라고 칭합니다.

(확산(Divergence)는 수렴(Convergence)와 반대개념으로, “데드 크로스(Dead Cross)”라고 칭합니다.)

자, 이렇게 이동평균선의 수렴과 확산에 대해 알아보았습니다.

하지만, 위의 차트, 그리고 여러분들이 매매를 하고 있는 종목의 차트를 켜보면 깨달을 수 있는 것이 있는데, 이동평균선의 수렴은 그 유효성에 문제가 있다고 보기 어려우나, 한 두 캔들정도 실제 매매에 적용하기에는 그 시그널이 다소 느린편이라는 것 입니다.

그 이유는 간단 합니다. 단기 이동평균선(5)을 a’ 장기 이동평균선(10)을 b’ 이라고 칭했을 때 a’을 구성하는 종가가 {10, 9, 8, 7, 6, 5}, b’ 을 구성하는 종가는 {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}로 볼 수 있으며, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 돌파하기 위해서는 앞서 장기 이동평균선의 종가의 합 = 55 보다 큰 움직임을 현재 나타내야 하기에, +10을 초과하는 주가 변동이 나타나야 하기 때문입니다.

실제 시장에서, 이렇게 큰 가격 변동성을 기대하긴 어렵죠. 그렇기 때문에 시장의 변동성이 적은 종가가 합쳐지며, +10 을 초과되기 위해서는 시간이 다소 걸린다는 것이죠.

그렇게 때문에 이동평균선은 어느정도 큰 폭의 가격 변화가 나타나야지만 수렴과 확산이 나타납니다.

그렇다면, 이동평균선의 수렴과 확산을 미리 예측해 볼 순 없을까?

 

2. 이동평균선 수렴과 확산 조건 찾기

우리는 지금 부터 어떤 종목의 3일간의 이동평균선과 5일간의 이동평균선을 가지고 이 문제를 해결해보고자 합니다.

단순하게 우리가 찾는 것을 표현해보자면, sma(close,3) = sma(close,5) 일 조건을 찾는 것인데, 단순 이동평균선(Simple Moving Average)를 트레이딩 뷰의 파인스크립트로 풀어보자면, 다음과 같습니다.

pine_sma(x, y) =>

sum = 0.0

for i = 0 to y — 1

sum := sum + x[i] / y

sum

위 코드에서 sum := sum + x[i] / y 가 핵심 코드인데, 종가들을 합(sum)하고, y(기간) 으로 나누겠다는 것을 뜻 합니다. 이 식 자체가 Σ(sigma)를 의미 하는 것으로, “종가들의 합”만 따로 표현하지면, sum := sum + x[i] 가 되는 것 입니다.

즉, 우리가 찾아야 하는 값(x)는 (최근 3일간의 종가의 합+x) /3, (최근 5일간의 종가의 합 +x) /5 가 같아지게 하는 값을 뜻 합니다.

이것을 파인 스크립트로 표현하자면,

sma3 = sma(close, 3) //3이동평균선

sma5 = sma(close, 5)//5이동평균선

a = sma3 * 3 + x

b = sma5 * 5 +x //각 종가들의 합 +x

우리가 찾는 조건은 a/3 = b/5 로 표현할 수 있으며,

이를 풀어 쓰자면, (sma3*3+x)/3 = (sma5*5+x)/5

sma3 + x/3 = sma5 + x/5

5(sma3 + x) = 3(sma5 + x)

5*sma3 + 5x = 3*sma5 + 3x

2x = 5*sma3–3*sma5

x = (5*sma3–3*sma5)/2

우리가 찾는 x는 위의 식으로 표현할 수 있겠습니다.

2.png

출력 결과는 위와 같으며, 사진에서 point가 가르키는 가격이 이동평균선이 수렴하기 위한 돌파/이탈 조건입니다.

다음시간부터는 이동평균선 전략 외 투자자분들이 쉽게 접할 수 있는 각종 보조지표들을 활용한 전략을 만들어 보고, 검증, 디벨롶하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

 

5,244
TAG •

MBY_LAB님의 서명

MBY_LAB

마켓 프라이스를 데이터 알고리즘을 통해 디지털 자산 트레이딩 전략 정보를 제공하는 MBY_LAB입니다.

실시간 트레이딩 시그널 봇, 마켓 프라이스 데이터 통계 제공.

 

MBY_LAB Channel : https://t.me/mbylab_official

Medium : https://medium.com/@mby_lab

Quant service : https://drive.google.com/drive/folders/1DXY_eeUz7QkCjWqXDaCBVbF1msjObmp6?usp=sharing

 

대표 : 정 순용

한경닷컴 컬럼리스트, 인베스팅 닷컴 코리아 애널리스트, 블록체인 미디어 노더, 티코노미 컬럼리스트

암호화폐 거래소 상장심사 담당, 프로젝트 백서 제작 등 암호화폐 시장 경력 4년차.

 

댓글 0
default debug random = 1 / type = READ / detected = READ

MBY_LAB

재미있는 퀀트 이야기

  1. 안녕하세요 엠비와이랩입니다.

        안녕하세요. 엠비와이랩입니다. 엠비와이랩은 17년도부터 트레이더 활동과 이후 인베스팅 닷컴 코리아, ...
    Date2021.01.19 ByMBY_LAB Reply0 Views8274 Votes1 file
    Read More
  2. 재미있는 퀀트 개발일지10

    안녕하세요! 이번시간에는 이동평균선의 수학적, 그리고 이론적 개념, 매매기법을 담은 “This is Moving Av...
    Date2021.01.19 ByMBY_LAB Reply0 Views8528 Votes0 file
    Read More
  3. 재미있는 퀀트 개발일지9

    이번 시간에는 직전 공유해드린 글에서 확인했던 볼린저 밴드의 넓이 (Bollinger Bands Width), “가격 변동...
    Date2021.01.19 ByMBY_LAB Reply0 Views8418 Votes0 file
    Read More
  4. 재미있는 퀀트 개발일지8

    재미있는 퀀트 개발일지 8편 입니다. 이번시간에는 8 편에이어 Type B, Type C에 대한 조건을 살펴보도록 ...
    Date2021.01.19 ByMBY_LAB Reply0 Views8338 Votes0 file
    Read More
  5. 재미있는 퀀트 개발일지7

    오늘은 투자 미팅을 두건이나 다녀온 후 집에서 맛있는 음식 행복하게 먹고 늦은 시간에 글을 적어봅니다. ...
    Date2021.01.19 ByMBY_LAB Reply0 Views8349 Votes0 file
    Read More
  6. 재미있는 퀀트 개발일지6

      안녕하세요. 오랜만에 글을 씁니다. 몇달만인지 기억도 가물가물하네요. 하지만 오늘부터, 이전에 쓰던 ...
    Date2021.01.19 ByMBY_LAB Reply0 Views8266 Votes0 file
    Read More
  7. 재미있는 퀀트 개발일지5

      퀀트 개발일지 5번째 시간입니다. 5번째 글까지 도입부에 해당하고 이번 글 부터 본문에 해당 하겠네요. ...
    Date2020.08.04 ByMBY_LAB Reply1 Views20093 Votes2 file
    Read More
  8. 재미있는 퀀트 개발일지4

      이번 글은 지난 시간 예고했던, 1) 주가가 과연 이동평균선으로 회귀할까? 에 대한 이야기와, 2) 간단한 ...
    Date2020.07.29 ByMBY_LAB Reply0 Views20914 Votes4 file
    Read More
  9. 재미있는 퀀트 개발일지 3

    시작하기 전에…제 게시글의 말투나 어조는 그때그때 달라질 수 있음을… 너그럽게 이해해주시면 감사하겠습...
    Date2020.07.27 ByMBY_LAB Reply0 Views20732 Votes3 file
    Read More
  10. 재미있는 퀀트 개발일지2

        이번 글에서는 직전 글에서 이야기하던, “매수/매도 트리거 발생 시, 시장가격에 매수하는 것과 지정가...
    Date2020.07.25 ByMBY_LAB Reply0 Views20608 Votes2 file
    Read More
  11. 재미있는 퀀트 개발일지 1

      이번 글에서는 앞서 예고한 바와 같이 시스템 트레이딩 로직에 따른 매수/매도 중 발생하는 매수 / 매도 ...
    Date2020.07.23 ByMBY_LAB Reply0 Views20921 Votes3 file
    Read More
  12. 안녕하세요! MBY_LAB입니다.

    안녕하세요. 마켓 프라이스 데이터를 통해 디지털 자산 알고리즘 트레이딩 서비스를 하는 MBY_LAB입니다. ...
    Date2020.07.23 ByMBY_LAB Reply1 Views20120 Votes4 file
    Read More
목록
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1
default debug random = 0 / type = READ / detected = READ