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2021-01-19 19:01:57

재미있는 퀀트 개발일지9

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재미있느.png

이번 시간에는 직전 공유해드린 글에서 확인했던 볼린저 밴드의 넓이 (Bollinger Bands Width),

“가격 변동성이 커질 경우 볼린저 밴드 넓이가 커진다.” 반대로, “가격 변동성이 작을 경우 = 수렴 할 경우 = 주가가 방향성을 선택하는 시점에 도래 했을 경우” 볼린저 밴드 넓이는 “줄어든다.”

를 활용하여, Type B에 대한 전략을 세워보도록 하겠습니다.

1.png

우선 50일 이동평균선을 기준으로 코스피 차트에 볼린저 밴드 (Bollinger Bands Width)를 출력하면 위의 그림 처럼 가격 변동성이 큰 구간 (노란색 박스) 가격 변동성이 줄어든 공간 (빨간박스) 으로 나누어 볼 수 있으며, 가격 변동성이 줄어든 빨간박스 구간을 지난 후에 주가가 큰 폭으로 하락 하거나, 상승 했다는 것을 확인할 수 있습니다.

따라서, 위의 가격 변동성이 줄어드는 구간- 에서는 1) 방향성을 고려하여 매수 또는 매도를 하는 방법 2) 방향성은 포기하고 무 포지션으로 방향성에 영향을 주는 저항 / 지지선 돌파 유무를 통해 향후 전략을 준비하는 두가지 전략을 구상할 수 있겠습니다.

횡보 구간에서 방향성을 캐치 한다는 것은 자신이 보고 있는 타임프레임 보다 더 큰 프레임의 타임 프레임을 읽어야 하는 것이므로, 큰 프레임 관점에서는 작은 변동성 일지언정, 우리가 매매하고 있는 프레임에서는 20% 이상의 큰 변동성으로 다가오기 때문에, 이 전략은 포기하고 무 포지션으로 대응하는 전략을 선택하도록 하겠습니다.

즉, Type B = 횡보장 에서의 전략은 “Bollinger Bands Width”를 활용한 가격 변동성 감소 = 수렴 = 방향성 선택구간 으로 판단하고 시장을 관망하는 전략- 이 되겠습니다.

“여기가 바닥인 줄 알았다면, 우리들을 이 글을 쓰지도, 읽지도 않고 많은 돈을 어디에 써야 되나 고민하면서 남은 여생을 보내고 있겠지-”

 

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대표 : 정 순용

한경닷컴 컬럼리스트, 인베스팅 닷컴 코리아 애널리스트, 블록체인 미디어 노더, 티코노미 컬럼리스트

암호화폐 거래소 상장심사 담당, 프로젝트 백서 제작 등 암호화폐 시장 경력 4년차.

 

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