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2021-01-19 18:57:50

재미있는 퀀트 개발일지7

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오늘은 투자 미팅을 두건이나 다녀온 후 집에서 맛있는 음식 행복하게 먹고 늦은 시간에 글을 적어봅니다.

이번 시간에는 지난 시간에 이어, 이동평균선 전략을 실제 매매가 가능한 수준의 유효한 전략으로 보완하는 시간으로 장기 이동평균선들의 수렴과 발산 그리고 그때그때의 조건에 따라 몇가지 상태를 정의하여, State 1, State 2을 만들어 보도록 하겠습니다.

 

종목 분석하기

우리가 사용하는 이동평균선 전략은 실제 매매가 이루어진 가격대의 평균주가 흐름을 활용하는 메커니즘으로, 주가가 특정 이동평균선을 이탈하게 되었을 경우에는, 해당 이동평균선이 가르키는 가격대에 거래된 과거의 매물이 청산 되었다는 것으로 해석 할 수 있습니다.

이동평균선에 대한 메커니즘 이해는 앞서 설명드렸기 때문에 여기 까지만 하고, 최근 “동학개미운동"의 주역인 KOSPI의 “삼성전자(KOSPI:005930)" 종목을 표본으로 이번 전략을 완성해 보겠습니다.

1.png

우리는 앞으로 삼성전자의 1시간 봉을 활용한 전략을 만들 것 입니다. 1시간 봉을 로직의 기준으로 삼는다는 뜻이 의미하는 바는 “1시간 마다 주가의 흐름을 확인하고 조건을 충족하거나, 그렇지 못 할 경우 새로운 포지션 또는 현재의 포지션을 유지하겠다.”는 것 입니다. (1시간 마다 상태변화를 갱신 하겠다- 는 뜻)

위의 그림은 삼성전자에서 쉽게 확인 할 수 있는 세가지 이동평균선의 배열을 나열한 것으로, 각각의 타입은 아래의 조건을 따릅니다.

//보라색 : 120 , 노란색 : 60, 초록색 : 15, 노란색 : 9

Type A :120 < 60

Type B : 120, 60, 15, 9 모두 비슷한 구간

Type C : 120 > 60

 

Type 살펴보기

- Type A

2.png

Type A 는 장기 이동평균선 그룹 (120, 60)에서 데드 크로스 수렴이 발생하고, 그 상태가 유지된 상태입니다. 이 구간에서 보여지는 주가의 움직임은 크게 1. 하락추세, 2. 상승추세로 전환의 두가지 경우입니다.

Type A에서 수익을 극대화 하기 위한 매매 조건은 2 의 경우인 상승추세로 전환 일 경우로 1) 단기 이동평균선 그룹 (9, 15)의 골든 크로스 유지, 이후 장기 이동평균선 그룹과의 골든 크로스 수렴 시로 정의 할 수 있겠습니다.

따라서, Type A의 경우 매수 조건은 다음과 같이 설정 할 수 있겠습니다.

  • sma(9) > sma(15) and crossover(sma(9), sma(60))

다음은 Type A에서의 매도 조건을 설정해 보겠습니다.

3.png

Type A에서 매도 하기 위한 조건은 크게 1) 단기 이동평균선 그룹이 데드 크로스를 이룰때, 2) 단기 이동평균선 그룹과 장기 이동평균선 그룹이 데드 크로스를 이룰때 로 나눌수 있으며, 두가지 경우 수익을 극대화 할 수 있는 매도 조건은 1번으로 판단되어 다음과 같이 Type A의 매도 조건을 선언할 수 있겠습니다.

  • Type A ? crossunder(sma(9), sma(15)): na

다음 시간에는 Type B와 C에 대한 조건식을 이어나가도록 하겠습니다.

 

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마켓 프라이스를 데이터 알고리즘을 통해 디지털 자산 트레이딩 전략 정보를 제공하는 MBY_LAB입니다.

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대표 : 정 순용

한경닷컴 컬럼리스트, 인베스팅 닷컴 코리아 애널리스트, 블록체인 미디어 노더, 티코노미 컬럼리스트

암호화폐 거래소 상장심사 담당, 프로젝트 백서 제작 등 암호화폐 시장 경력 4년차.

 

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