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2020-08-04 19:07:04

재미있는 퀀트 개발일지5

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퀀트개발일지-배경.png

 

퀀트 개발일지 5번째 시간입니다.

5번째 글까지 도입부에 해당하고 이번 글 부터 본문에 해당 하겠네요.

앞으로 해볼 실험모델이 무지 많습니다. 이평선 매매법 검증이 검증사례 결과 공유에서 끝나는게 아니라, 이를 디벨롶 하는 수준까지 다뤄볼 생각이고,

이동평균선의 가격분포에 대한 관점 확장으로, 표준편차와 분산을 활용한 실험과 볼린저 밴드 이야기 / 매매 모델 만들기, 검증사례 연구 등 제가 미디엄에 쓸 글들을 나무라고 생각하시면, 이동평균선은 뿌리에 해당한다고 생각하시면 될 것 같습니다.

전략 구상하기

먼저, 이번 실험에서 사용할 파인스크립트 코드는 아래 깃헙에서 MA_Strategy를 참고 하시면 되겠으며, 제가 브랜치를 하나 만들어서 완성본도 업로드 해두겠습니다.

떙글1.png

이동평균선 전략 만들기 (1)

위의 기본 코드를 출력하면, 위와 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 종가 마감을 기준으로 한 9, 15일 이동평균선을 기반으로, 세울수 있는 가장 간단한 매수 / 매도 조건은 1. 매수 : 골든 크로스 2. 매도 : 데드 크로스 입니다.

따라서 앞선 기본 코드에 아래의 조건식을 추가합니다.

signal_g = crossover(sma_9, sma_15) //crossover(a,b) a가 b를 관통하고, a>b인 조건)
signal_b = crossunder(sma_9, sma_15) //crossunder(a,b) a가 b를 관통하고, a<b인 조건)

이후 각 조건을 충족할 때 buy, sell 시그널이 나오도록 출력해보겠습니다.

떙글2.png

이동평균선 전략 만들기 (2)

위의 출력화면은 아래의 코드를 추가 하는 것으로 실행할 수 있습니다.

bgcolor(signal_g ? color.green : signal_b ? color.red : na)

임의로 빨간 배경은 데드 크로스가, 초록 배경은 골든 크로스가 나타난 구간을 표시하였습니다.

그렇다면, 과연 이 모델은 수익을 줄 수 있는 모델일까요?

이 검증을 위해서는 앞서 이야기 나누었던 손익비와 승률이 수익을 증명해야 합니다.

땡글3.png

이동평균선 전략 만들기 (2)

위 그림은 2017년도 부터 현재(2020.04.07)까지 9, 15일 이동평균선을 이용한 전략을 시뮬레이팅 한 것입니다. (자본 : $10,000, 거래수수료 : 0.2%, 슬리피지 : 0.2% 적용)

장기관점에서 $ 10,000의 자본이 $ 56,453.5로 약 5.6배 상승 하였으나, 동일한 시기에 매수 후 홀딩만 한 경우에는 약 7.1배의 수익이 나타나고 있음을 확인할 수 있습니다.

여기서, 많은 개인 투자자들은 “애이! 트레이딩 하는 것 보다 역시, 존버가 최고야!” 라고 생각 하실 수 있지만, 그것은 엄연히 틀린 생각입니다.

네, 다른 생각이 아니라 틀린생각이 맞습니다. 정해진 규칙에 따라 매매 후 수익이 났다는 것은 내 전략이 유효함을 증명할 수 있지만, 정해진 규칙도 없이 내가 2017년 1월 1일에 투자한 자금을 손절 하지 않을 확률, 팔았다가 다시 샀을 확률, 과연 동일한 시기에 매수를 했을까? 하는 확정하지 못한 선택의 연속이기 때문입니다.

5.6배의 수익결과는 우리가 만든 결과이며, 7.1배의 홀드 결과는 시장에 맡긴 결과 입니다. 음, 다음 그래프를 보시면 정답이 나오겠네요.

떙글4.png

HDC산업개발

위의 그래프는 HDC산업개발 종목의 시뮬레이팅 결과와 홀드 결과를 보여주며, 앞선 비트코인 매수 후 홀드가 이득이다- 라는 의견은 운이 좋아 해당 종목이 상승하여 나타난 결과라는 것을 깨달으실 것 입니다.

자 그렇다면, 다음시간에는 위 종목 처럼 강한 하락추세에 놓인 종목은 어떻게 대응해야 할지, 여태까지 만들어 둔 로직을 조금 디벨롶 하는 시간을 갖어 보도록 하겠습니다.

감사합니다.

(다음시간에는, 퀀트 로직을 안정화 하기 위한 요소를 선정하고 이를 적용하는 시간이 되겠습니다.

https://github.com/mbylabofficial/mbylabofficial/blob/master/MA_Strategy

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MBY_LAB님의 서명

MBY_LAB

마켓 프라이스를 데이터 알고리즘을 통해 디지털 자산 트레이딩 전략 정보를 제공하는 MBY_LAB입니다.

실시간 트레이딩 시그널 봇, 마켓 프라이스 데이터 통계 제공.

 

MBY_LAB Channel : https://t.me/official_mbylab

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대표 : 정 순용

한경닷컴 컬럼리스트, 인베스팅 닷컴 코리아 애널리스트, 블록체인 미디어 노더, 티코노미 컬럼리스트

암호화폐 거래소 상장심사 담당, 프로젝트 백서 제작 등 암호화폐 시장 경력 4년차.

 

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