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퀀트개발일지-배경.png

시작하기 전에…제 게시글의 말투나 어조는 그때그때 달라질 수 있음을… 너그럽게 이해해주시면 감사하겠습니다.:)

이동평균선(Moving Average)

이동평균선은 일정 기간동안 특정 가격들의 평균 가격을 연속적으로 나타내어 선으로 표현한 것입니다.

여기서 특정 가격들은 사용자 선택에 따라 바뀌는 변수들로 대표적으로 1) 시작가 (open), 2) 고가 (high), 3) 저가 (low), 4) 종가 (close)를(을) 가르킵니다.

이번 시간에는 이 이동평균선에 대한 이야기를 풀어보고자 합니다.


우리가 살아가는 세상은 수 많은 확률과 변수들의 조합이 담겨져 있는 그릇이라고 표현해도 과언이 아닐 것 입니다. (이과 관점…. 문과 분들 죄송해요. 저도 예술을 사랑합니다.)

증권시장 이라 함은 급변하는 시장에서 그 흐름을 미리 예측하거나, 대응하는 형태로 자산의 증식이라는 원대한 목표를 갖은 투자자들이 모여 있는 곳으로, 고등학교 때 열심히 배운 확률과 통계 (저는 7차 교육과정 마지막 세대 입니다.)를 활용한 시장예측에 대한 데이터가 빛을 발하는 곳이기도 합니다.

확률과 통계에서 가장 기초가 되는 것은 바로 “평균” 값을 활용하여, 어떤 조건을 충족한 모집단에서 예기치 못한 사건이 발생할 수 있는 경우의 수를 확률의 개념으로 표현하는 것 으로, 이동평균선의 메커니즘은 이러한 원리에 그 기반을 두고 있습니다.

누구에게는 큰 의미가 없는 지표일 뿐일지라도, 이동평균선이 증권시장에 큰의미를 갖는 이유는

“데이터가 확정되기 위해서는 반드시 실거래가 발생해야 하며, 이러한 실거래가 발생한 가격에는 매물대라고 불리우는 지지 또는 저항선이 형성되고, 실거래량이 많을 수록 거래된 가격이 지니는 지지와 저항은 큰 신뢰를 갖기 때문입니다.”

결국, 우리가 육안으로 확인 할 수 있는 “실거래"에 대한 데이터는 직접 실시간 체결 내역을 DB화 하지 않는 이상 이동평균선에 기인된 것들이다.

이러한 이동평균선을 기반으로 의미있는 거래량에 무게를 둔 가중 이동평균선이나, 헐 이동평균선, 아르노 르구 이동평균선 등 다양한 이동평균선이 파생 되었지만, 이 글에서는 단순이동평균선을 활용한 여러가지 실험에 대해 이야기 나눠보겠다.

이동평균선 수렴과 발산 (Moving Average Convergence & Divergence)

이동평균선의 수렴과 발산!!!

뭐, 이름만 보면 복잡하게 느껴지는데, 누구나 알고 있는 MACD라 불리우는 보조지표를 뜻한다.

엄밀히 말하면 MACD라 불리우는 보조지표는 이 이동평균선의 수렴과 발산의 정도를 백분율화 하여 히스토그램의 형태로 “출력"한 것을 뜻한다.

총 10개의 학급이 존재하는 A 고등학교는 전교생의 중간고사 평균이 65점인 상태로 약 100년간 운영 되었으며, 이 고등학교의 역대 교장선생님들이 대대로 이어지는 과제가 바로 A 고등학교의 평균을 80점으로 올리는 것이라고 해보자.

지금부터 우리는 A 고등학교의 평균에 미치는 변수들에 대한 심도있는 이야기를 해 볼 것이다. (벌써부터 머리가 아프네, 모두 기지개를 펴고…)

우선 2가지 기준을 두고 이야기를 이어가기로 하자!!!

  1. 평균점수가 변화를 보이지 않는 경우
  2. 평균점수가 변화를 보이는 경우

우선 1번의 경우가 성립되기 위해선 10개 전체 학급의 종합 점수가 유지되어야 하는데, 이러한 경우에는 특정 개인의 점수가 50점에서 100점으로 오를지라도 누군가의 점수가 낮아졌을 경우를 뜻하기 때문에 평균점수 변화에는 영향을 주지 못하고 A 고등학교의 오랜 염원은 이뤄지지 못 할 것이다.

내가 여기서 표현한 개인의 비약적 점수 변화는

증권시장에서 ‘급등' 또는 ‘급락’하는 비정상적 주가 변화를 뜻한다. 대게 이러한 변화는 이동평균선에 큰 영향을 주지 못하는 단기적 “노이즈"로 자리 잡게 되며, 시장의 흐름 변화에 영향을 줄만한 주가 변동이라 함은 이 이동평균선을 변화 시킬 수 있을 만큼의 의미있는 거래량을 동반한 것을 뜻한다.

떙글1.png

실제로 위의 그림에서 알 수 있듯 약 8%의 급락이 발생 했을 지라도 이동평균선은 큰 변화를 보이지 않았으며, 주가는 이내 반등을하여 원래의 가격으로 회복되었다.


그렇다면, 2번의 경우 (평균점수에 변화가 보이는 경우)는 어떠한 조건이 충족 되어야 할까?

그것은 바로 지난 100년간의 평균점수를 이루고 있는 총 점수의 합이 상승해야 되는 것으로, 개인의 성적변화가 아닌 다수의 학급이 지난 100 년간의 시험성적과 동일한 결과를 얻을지라도 특정 학급의 평균점수가 상승하면 되는 것이다.

땡글2.png

여기서 강조되어야 하는 것은 “100년간의 평균점수를 초과 하는 평균점수의 등장"으로 이것이 바로 이동평균섬의 수렴! 골든 크로스를 뜻 한다.!!

자, 여기서 “100년간의 평균점수"는 장기간 거래량이 누적된 의미 있는 강한 저항선이 되는 것이며, 그 평균점수를 돌파한 특정 학급의 출현이 의미 하는 것은 저항선이 돌파하며, 새로운 가격에 “실 거래"가 발생했음을 뜻한다.

여기서 잠깐!

그렇다면, 다수의 학급이 유지하는 평균점수는 어떻게 표현될 수 있을까?

떙글3.png

그것은 바로 이동평균선을 기준으로 총합을 유지한체 분포하고 있는 가격을 뜻 할 것이다. 이러한 평균가격을 기준으로 분포하는 가격의 모습은 선형 회귀 모델의 하나로 표현될 수 있는데, 이 글에선 다루지 않을 것이다. (사실, 내가 잘 모른다.) 대신, 다음 글에서 몇가지 실험을 통해 주가가 이동평균선을 기준으로 분포하고 있으며, 이 이동평균선에 회귀하고 있는 느낌적 느낌은 과연 사실일까? 에 대해 이야기 나누어 보도록 하겠다.!!!

 

 

 

 

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