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2020-07-25 17:29:46

재미있는 퀀트 개발일지2

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퀀트개발일지-배경.png

 

  이번 글에서는 직전 글에서 이야기하던, “매수/매도 트리거 발생 시, 시장가격에 매수하는 것과 지정가 매수하는 것 중 어떤 것이 슬리피지를 최소화 할 수 있는 방법일까?”에 대한 이야기를 이어 가보겠습니다.

우선, 위 실험에서 발생할 수 있는 슬리피지는

  1. 내가 원하는 수량만큼 체결을 하지 못할 때 발생하는 손실 또는 기대수익
  2. 내가 원하는 가격에 체결을 하지 못할 때 발생하는 손실 또는 기대수익

으로, 지정가 매수의 경우 1번과 2번이 모두 나타나게 되며, 시장가 매수의 경우 2번의 경우가 나타나게 됩니다.

그 이유는 지정가 매수 체결에 영향을 주는 변수로, 매매자가 10개의 수량을 $ 5,000 에 매수 하고자 할 때, 1) $ 5,000에 10개의 수량이 없을 확률과 2) 로직상 계산이 되어 $ 5,000에 매수 트리거가 발생 하였으나, 실제 해당 가격에는 매도 주문량이 없을 경우 (매물대가 비거나, 갭이 발생할 경우) 를 모두 고려해야 하기 때문입니다.

하지만, 시장가 매수의 경우 원하는 수량을 즉시 소화할 수 있으며, 갭 또는 계산상 발생한 가격에 매물이 없더라도 트리거 자체의 방향성과 수익률이 믿을 수 있다면, (다시 말해서, 로직이 검증되었다면) 충분히 로직에 따른 트레이딩 대응이 성공했다고 할 수 있게 됩니다.

음, 이 이야기를 조금 더 극단적인 상황으로 표현해보자면, 지정가 매수는 급작스러운 가격상승과 하락에 따른 매매 대응을 할 수 있는 확률이 적고, 자신의 포지션과 다른 포지션에 대응을 실질적으로 할 수 있는 확률이 적을 수 밖에 없다는 것 입니다.

이 현상은 특히나 급작스러운 주가상승과 하락에 발생하는 갭 구간에서 두드러지게 되는데, [AI 퀀트나, 딥러딩 모델이 갭을 예측할 수 있나? 모르겠다. 하지만 룰 베이스 모델 (정해진 로직에 따른 매매)는 무조건 나타난다.]

땡글1.png

위의 상황처럼 약 $ 8,000에 매도 트리거가 동시에 발생할 경우 순간적으로 약 38%의 하락율을 보여줄 경우 $ 8,000에 지정가 매도를 하여 내 자산을 보호할 수 있다고 장담할 수 있었을까?

여기서 내가 강조하고 싶은것은 퀀트는 큰 흐름을 읽는 도구라는 것이다.

Calculating되어 나온 결과 값은 수학에서나 필요한 result 값이다. 특히나 시시각각 변하는 금융시장에서는!

하지만, $ 8,000 “부터" 시장개 매도 매매를 했다면? 설령 내가 모든 주문수량을 $ 8,000에 “체결 성공"하지 못할지라도, 급작스러운 매도세에는 충분한 대응을 했음을 안도할 수 있을 것이다.

결과적으로, 퀀트는 미래를 예측하는 모델이 아닌 이상, 적어도 룰베이스 모델에서는 지정가 매수는 수학만 잘하는 모델일 뿐 실효성에 대한 검토가 재고되어야 한다고 할 수 있겠다.

 

떙글2.png

실제로, $ 8,000부터 시장가에 매도주문을 체결한 전략은 그 물량을 해소 할 수 있었다. (매도세 등장 부터 볼륨이 커진다. 따라서, 내 물량을 소화할 수 있는 확률이 커진다.) 하지만, $ 8,000에 지정가 매도를 했다면?

글쎄, 저 작은 볼륨에 내 돈을 태워보낼 수 있었을까?

//이번 글에서 언급하는 매수&매도 주문수량과 볼륨은 상대적인 표현이니, 그때 볼륨이 뭐, 몇억 짜리였다, 몇 십억 짜리였다고 딴지는 걸지 말자. 전제조건은 저 작은 볼륨보다 내 주문수량을 클 때다.//

이번 시간에는 지정가 매수와 시장가 매수의 유효성에 대한 이야기를 해보았다. (사실 지정가 매수와 시장가 매수는 거래소 별 수수료가 상이하기 때문에, 그부분 또한 변수로 작용하는데, 개인적으로 조금 비싼 수수료를 감안하더라도, 나는 저 큰 낙폭에 내돈을 태워보내는 편이 훨씬 성공한 매매였다고 장담 할 수있다.)

다음 시간에는 트레이딩 뷰에서 지원하는 파인 스크립트를 사용해보며, 많은 투자자들이 사용하는 RSI, Stochastic, Moving average, MACD 등의 보조지표를 전략으로 만들어 전략의 유효성 검사와 성공적인 매매 전략을 만들기 위한 방안에 대한…멀 고도… 긴 …여정을 시작해 보겠다.

 

 

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마켓 프라이스를 데이터 알고리즘을 통해 디지털 자산 트레이딩 전략 정보를 제공하는 MBY_LAB입니다.

실시간 트레이딩 시그널 봇, 마켓 프라이스 데이터 통계 제공.

 

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대표 : 정 순용

한경닷컴 컬럼리스트, 인베스팅 닷컴 코리아 애널리스트, 블록체인 미디어 노더, 티코노미 컬럼리스트

암호화폐 거래소 상장심사 담당, 프로젝트 백서 제작 등 암호화폐 시장 경력 4년차.

 

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